Matematiksel Finansın Hesaplama Yöntemleri (MATH417) Ders Detayları

Ders Adı: Matematiksel Finansın Hesaplama Yöntemleri
Kod: MATH417
Ön Koşul Ders(ler)i: Math 316
Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere finansda ve opsiyon teorisinde kullanılan sayısal yöntemleri sunmaktır.
İçerik: MATLAB programına giriş, Sonlu fark formülleri, Açık sonlu ve kapalı sonlu fark yöntemleri, Crank-Nicolson yöntemi, Isı denklemiyle Avrupa opsiyonu fiyatlandırılması, Black-Scholes denklemi ile fiyatlandırma, Açık, kapalı ve Crank-Nicolson yöntemleri ile fiyatlandırma, Amerikan opsiyonu fiyatlandırması, Yansıyan SOR ve ağaç yöntemleri, sözde rastgele sayılar, ters dönüşüm, kabul-red ve Box-Muller yöntemleri, Marsaglia kutup yöntemi, Monte Carlo integrali, Monte Carlo simülasyonu ile opsiyon fiyatlandırması
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 6