Finansal Türevler Matematiği (MATH316) Ders Detayları

Ders Adı: Finansal Türevler Matematiği
Kod: MATH316
Ön Koşul Ders(ler)i: Math 136
Amaç: Finansın matemaiksel modellemesi, matematiğin yeni bir uygulama alanı olup çok hızlı gelişmektedir ve dünya finans piyasalında büyük öneme sahiptir. Bu ders finansal türevler denilen finansal araçların fiyatlandırılmasıyla ilgilidir. Dersin amacı öğrencilere güncel bilgileri kazandırmak ve finansal türevlerin değerlenmesinde kullanılan bazı stokastik modelleri de içeren temel finansal matematik kavramlarını anlamalarını sağlamaktır.
İçerik: Opsiyonlar ve piyasalara giriş, Avrupa alım ve satım opsiyonları, alım-satım paritesi, hisse senedi rasgele adım fiyatları, Brown hareketi, Ito lemması, Avrupa opsiyonları için Black-Scholes formülü, Grekler, kar payı ödeyen hisseler için opsiyonlar, çok adımlı binom modelleri, Amerikan alım ve satım opsiyonları, Kar payı odemeyen hisseler üzerine olan opsiyonlarda erken hareket, Amerikan opsiyon fiyatlandırmasının serbest sınır değer problemi olarak tanımı, Egzotik opsiyonlar, vadeli işlem gören türev araçlar, faiz oranı modelleri
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 6